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「股指期货交易比赛」目前哪里有股指期货模拟

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股指期货交易比赛:目前哪里有股指期货模拟交易大赛可以参加

基本没有哦,股票的就有,在东方财富。想要做模拟交易可以点的头像联系,我这里可以给你提供个模拟软件。实盘操作仅需5000人民币即可做一手,手续费只需300元

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股指期货超频交易操盘手选拔大赛,50万年薪等你拿 一、活动奖励 第一名:50万保底年薪+丰厚利润分成 第二名:12万责任底薪+丰富利润分成 第三名:12万责任底薪+基金经理方向培训 二、活动规则 1、职位的考试采取【限时“红期”系统模拟盘操作】方式进行。 2、交易标的:沪深300股指期货仿真交易合约(以下简称“合约”)。 3、交易规则:中国金融期货交易所有关规则。 4、交易软件:“红期”交易软件。 5、手续费标准:骏天投资对“红期”模拟账号的手续费设定为:单边收取合约价值的万分之一。 6、应聘者账户虚拟资金:骏天投资为每个应聘者模拟账户提供虚拟初始交易资金100万元,并在初试前规定时间内对应聘者的资金进行重设。 7、报名要求:应聘者须在规定的报名时间内以实名方式报名应聘,每位应聘者只可以以唯一的交易账户进行应聘,提供不实资料的,取消应聘资格和获奖权利。 8、初试结束后,应聘人员的期末权益小于100万者,不得晋级下一轮应聘考核。 9、模拟账户的平均每天交易额小于3.5亿或交易张数小于200套/天的,不得晋级下一轮应聘考核。 10、评比的最终成绩是以账户的资金使用率、每次操作持仓张数、平均每天交易额、交易张数综合评定。 11、应聘人员必须是自己亲自在应聘期间进行操作,不得弄虚作假,否则当作违规处理,取消应聘资格。 12、我司将应聘者的成绩从高到低进行排列,(期末盈利*100%+总手续费*50%来计算)取成绩前10名优先进入复试。 13、若第10名与第11名的成绩相等,我司将会让其多进行一天红期操作,盈利多的视为胜出,若不进行操作的,视为自动弃权。 14、第11名至50名将按其成绩表现,合理的交易量及交易风格,有招聘委员会挑选加入面试。 三、举办时间 1、报名时间:2010年12月01日至2010年12月24日 2、招聘筛选时间:2011年01月04日至2011年01月28日 3、本次招聘持续三个月。 第一阶段:2010年12月01日至2010年12月24日→ 报名及“红期”系统试用。 第二阶段:2011年01月04日至2011年01月07日→“红期”系统资金重置。 第三阶段:2011年01月10日至2011年01月14日→ 初试与评比,公布名单。 第四阶段:2011年01月17日至2011年01月21日→ 面试与审核,公布名单。 第五阶段:2011年01月24日至2011年01月28日→ 试用与考核,公布名单。 四、报名办法 1、网上报名。 2、现场报名,请亲临我司。地址:广州天河城粤海大厦29层。

股指期货交易比赛:股指期货模拟比赛

一般属于期货公司内部活动,真正的股指期货已经上市了,带奖金的仿真比赛不好找了!

股指期货交易比赛:目前还有那些公司在举办股指期货模拟交易比赛的??本人想参赛

呵呵,参加这些比赛并没什么大用的.除非你真的对自己的能力有自信,可以参加实盘大赛.模拟比赛不如实盘的真实,没什么大用...

股指期货交易比赛:模拟股指期货与真实股指期货的区别

交易方式上是一样的。只是对心理的影响是不同的。 比如模拟浮亏很大,不会造成心理压力,而真实情况是一旦有了一定量的亏损,个人是承受不了的,会改变操作心理。 仿真做得好,不一定股指期货做得好。

股指期货交易比赛:具体的股指期货交易规则?

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。其详细交易规则如下: 1、交易时间较股市开盘早15分钟,收盘晚15分钟,投资者可利用期指管理风险。 2、涨跌停板幅度为10%,取消熔断,与股票市场保持一致。 3、最低交易保证金的收取标准为12%,假设沪深300指数为2300点,保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元),费率调整后则需要69000元,每手降低了13800元。 4、交割日定在每月第三个周五,可规避股市月末波动。 5、遇涨跌停板,按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。 6、每日交易结束后,将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。 7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手, 8、出现极端行情时,中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。 9、自然人也可以参与套期保值。 10、规则为期权等其他创新品种预留了空间。 股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货交易比赛:股指期货交易时间?

每个交易日的9:25开始,收盘时间15:00。 这是2016年1月调整过的股指期货合约交易时间,主要目的是与现货股票市场保持一致。这一调整将影响沪深300指数、中证500和上证50股指期货。

股指期货交易比赛:股指期货的开盘和收盘时间是什么?

股指期货的开盘和收盘时间:周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00(法定节假日除外)。休息日:周六、周日和上证所公告的休市日不交易。(一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日)这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。扩展资料:如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话,隔一个交易日则必须重新挂单。股票买进和卖出都要收佣金(手续费),买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好。),一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税:成交金额的千分之一 (以前为3‰,2008年印花税下调,单边收取千分之一)。参考资料来源:百度百科-股票

股指期货交易比赛:股指期货交易与股票交易有什么区别?

股指期货交易与股票交易相比,主要有以下4个区别:
1.股指期货合约有到期日,不能无限期持有
2.股指期货采用保证金交易,而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易也不同
3.在交易方向上,股指期货交易可以卖空,既可以先买后卖,也可以先卖后买,因而股指期货交易是双向交易。而部分国家的股票市场没有卖空机制,股票只能先买后卖,不允许卖空,此时股票交易是单向交易
4.在结算方式上,股指期货交易采用当日无负债结算制度,交易所当日要对交易保证金进行结算,如果账户保证金余额不足,必须在规定的时间内补足,否则可能会被强行平仓;而股票交易采取全额交易,并不需要投资者追加资金,并且买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的

股指期货交易比赛:股指期货交易时间是什么时候

开盘时间为周一到周五早上9点15,根据中国金融期货交易所《沪深300指数期货合约》(征求意见稿)中,将沪深300指数期货的交易时间设计得比证券交易时间稍长些,为09:15-11:30,13:00-15:15(最后交易日除外)。 开盘早,迟收盘的交易时间安排,便于期货市场更充分地反映股票市场信息,方便投资者根据股票资产及价格情况进行投资策略的调整,也便于套期保值业务的开展。

股指期货交易比赛:『机器学习』动态时间规整算法之股指期货交易策略(一)

作者:量化投资与机器学习优矿研究部 原文链接:【动态时间规整算法】之股指期货交易策略(一)

前言

Dynamic Time Warping(DTW),动态时间规整算法诞生有一定的历史了(日本学者Itakura提出),它出现的目的也比较单纯,是一种衡量两个长度不同的时间序列的相似度的方法。DTW应用也比较广,主要是在模板匹配中,比如说用在孤立词语音识别(识别两段语音是否表示同一个单词),手势识别,数据挖掘和信息检索等中。

一、DTW算法原理

在时间序列中,需要比较相似性的两段时间序列的长度可能并不相等,在语音识别领域表现为不同人的语速不同。而且同一个单词内的不同音素的发音速度也不同,比如有的人会把“A”这个音拖得很长,或者把“i”发的很短。另外,不同时间序列可能仅仅存在时间轴上的位移,亦即在还原位移的情况下,两个时间序列是一致的。在这些复杂情况下,使用传统的欧几里得距离无法有效地求的两个时间序列之间的距离(或者相似性)。
DTW通过把时间序列进行延伸和缩短,来计算两个时间序列性之间的相似性:


如上图所示,上下两条实线代表两个时间序列,时间序列之间的虚线代表两个时间序列之间的相似的点。DTW使用所有这些相似点之间的距离的和,称之为归整路径距离(Warp Path Distance)来衡量两个时间序列之间的相似性。


假设下图是两个不同主力期货合约的时间序列,在形态上非常相似,但是这些形态特征点(波峰、波谷)在时间上不能一一对齐,如果用基于欧氏距离的方法来计算两个序列的相似性,会不符合我们的直观认识。但如果匹配时,在序列上容许时间上的伸缩变形,则如下图的对应结果,匹配效果会大大增强,动态时间规整模型提供的就是允许数据在时间轴上伸缩变形的匹配方式。
由下图可以看到,动态时间规整算法在进行两个序列匹配时,序列中的点不再是一一对应关系, 而是有一对一、一对多和多对一的不同映射。这种时间上的扭曲通过使得序列之间总体的距离最小化来实现。
具体而言,动态时间规整通过动态规划的方式来获得两个时间序列的时间对应关系,求得序列之间的最小距离

二、DTW计算方法

假设两个多变量时间序列

和其中 X 含有 m 个观测样本,Y 含有 n 个观测样本,且每个观测样本 xi,i=1,2,…,myj ,j=1,2,…,n 都是 q 维的多变量样本(维度一致)。在定义好多变量样本点 xiyj 之间的距离计算方式 d(xi,yi)之后,即可计算多变量序列 XY 的 动态时间规整距离

DTW计算步骤如下:

  • 1、将 i = 0 和 j = 0 时的 D(i,j) 值设置为正无穷大;
  • 2、对于 i 从 1 至 m , j 从 1 至 n ,通过迭代计算:

最终获得的 D(m,n)即是多变量序列 XY 的动态时间规整距离。这是一个动态规划问题,可以通过 O(mnq)次计算,获得两个多变量序列的最优匹配(其中 dij=d(xi,yi)的计算复杂度为 O(q)
单步优化公式为:

其中,D(i-1,j)表示 xi-1yj匹配时的子序列距离, D(i,j-1)表示 xiyj-1匹配时的子序列距离,D(i-1,j-1)表示 xi-1yj-1匹配时的子序列距离。动态时间规整算法从可能的三种拆分方式里边选择最优的一种,如图下图所示。
与之对比,普通的多变量匹配中不考虑时间的扭曲,因此要求两个序列等长,即 m=n,计算复杂度为 O(nq)。与普通的多变量时间序列匹配方法相比,动态时间规整可以获得更优的匹配效果,但是需要更长的计算时间。
在多变量时间序列中, xiyj 都是 q维的向量, 而且 xi 中的元素是时刻 i 下变量的值,yj 中的元素是时刻 j 下变量的值, d(xi,yi)即是 i 时刻的 xi 和 j 时刻的 yj 对齐时的距离。向量 xiyj 之间的距离计算方式 d(xi,yi)可以通过欧氏距离或者马氏距离来计算,以单变量的序列为例
定义
通过动态时间规整计算两个序列的距离。
在这里要引入在GitHub的一位牛人,谷歌的数据科学家 Mark Regan 写的包链接:K Nearest Neighbors & Dynamic Time Warping

K Nearest Neighbors & Dynamic Time Warping

When it comes to building a classification algorithm, analysts have a broad range of open source options to choose from. However, for time series classification, there are less out-of-the box solutions.
I began researching the domain of time series classification and was intrigued by a recommended technique called K Nearest Neighbors and Dynamic Time Warping. A meta analysis completed by Mitsa (2010) suggests that when it comes to timeseries classification, 1 Nearest Neighbor (K=1) and Dynamic Timewarping is very difficult to beat.
This repo contains a python implementation (and IPython notebook) of KNN & DTW classification algorithm.

下面计算两个序列的距离

可以计算得到Distance(m,n)= 14

三、DTW交易策略

采用日间的股指期货交易。第 t 个交易日的收盘价格和日成交量是一个观测样本

需要通过模式识别对持仓至下一个交易日的收益率

进行估计,以决定当日收盘时的建仓方向。
对于此前 L个交易日的收盘价格和日成交量序列

需要寻找与其相似的历史片段。首先,采用长度为 L的移动窗口,将历史的行情划分为不同的行情片段,每一个片段为 L个交易日的量价行情序列,如图下图所示。

通过动态时间规整在历史样本中寻找与 Xt 距离最小的前 k 个序列,假设这 k 个序列分别为

Xt 的距离分别为

对应的第二个交易日的收益率为

则可以获得对 rt的估计为

其中


为距离的倒数。这种加权估计的方式使得距离小(即与当前行情相似度大) 的历史样本在预测中占有较大的权重,因此,能够减小k的取值对预测结果的影响。
如果 rt 大于0(预测下一个交易日上涨) ,则在第 t 个交易日收盘前可以进行做多,下一个交易日收盘前平仓;如果如果 rt小于0(预测下一个交易日下跌),则在第 t 个交易日收盘前可以进行做空,下一个交易日收盘前平仓。

为了减小预测错误造成的损失, 对策略设置止损。采取1%的固定止损线的策略,即前一个交易日按照收盘价建仓以后,如果第二个交易日的盘中价格“反向”超出建仓价格的1%,则执行平仓。“反向”是指,做多情况下,第二个交易日盘中价格相比建仓价格跌了1%,则平仓止损;做空情况下,第二个交易日盘中价格相比建仓价格涨了1%,则平仓止损。


为了消除行情价格序列和成交量序列的非平稳性造成的偏差,对被匹配序列


的中的成交量除以最新的收盘价格 p t ( ) ,对历史样本片段也进行类似的处理;对于成交量序列,由于股指期货上市以来,成交量有明显的放大趋势,因此将所有的日成交量除以该日的成交量50日移动平均进行标准化。

为了减小可变参数个数,考察序列 Xt 和样本库序列的长度都设置为 L 。由于更加关注股指期货在未来的走势,所以采取的动态时间规整和普通的动态时间规整不一样。
普通的动态时间规整算法是将第一个时刻样本先对齐,然后考察下一个样本,最终实现两个序列的整体对齐。
但由于我们更加关注未来的走势,所以,先将最后时刻的样本对齐,然后考察此前时刻的样本,具体的计算修改步骤为:

  • 1、将 i = L+1 和 j = L+1 时的 D(i,j) 值设置为正无穷大;
  • 2、对于 i 从 L 至 1, j 从 L 至 1 ,通过迭代计算:

在匹配中,我们并不需要获取完整序列
和样本序列
的最短距离,而只需要考察子序列

的最短距离以及
和子序列
的最短距离,并取其最小值,其中
具体的匹配路径如下图所示。匹配路径A表示 Xt序列的最近一段子序列与 Yt序列匹配;匹配路径B表示 Yt序列的最近一段子序列与Xt序列匹配。注意,两种匹配路径中, X t序列和Y序列的最新时刻样本都是对齐的。
简单起见,价格和量在进行模式匹配时的权重相同。 由于价格和成交量的波动范围不一致, 在进行价量多变量序列匹配计算变量距离d(xi,yi) 时, 需要将价格项和成交量项标准化,即
其中
var(p) 和 var(v) 依次为按照考察序列 Xt 计算出来的价格和成交量的方差。

四、股指期货日成交量的交割日问题

  • 数据预处理是模式匹配方法中很重要的一个环节。 一方面, 考虑到股指期货推出以来,总体趋势上成交量在持续增大,因此将每日的成交量除以此前 50个交易日的平均成交量,以消除非平稳因素。
  • 另一方面, 股指期货当月连续合约在每个月的第三个周五是交割日,在股指期货交割日及前一日,股指期货当月连续合约的成交量会有显著下滑。
  • 由于交割日的成交量波动, 如果直接用股指期货当月连续合约来进行价量匹配,将导致匹配不准。 需要采取措施来补偿由交割日引起的成交量下滑,使得日成交量能够反映有效的信息。
  • 股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约是沪深 300 股指期货最主要的两个合约。 事实上,如果考虑股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约的总成交量,则周期性的交割日成交量下滑问题不再存在。

参文献考:

动态时间规整算法
广发证券另类交易策略系列之二十五
语音信号处理之动态时间规整(DTW)

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欢迎关注作者量化投资与机器学习公众号优矿研究部交流探讨

股指期货交易比赛:股指期货本金100万,用一手交易只做日内半年赚30多万,能否辞职职业做股指期货?

你好,感谢邀请

首先我不支持任何人靠交易为生,当然你认为你是这块料的除外。

其次。做短线确实需要大量精力时间,除了盯盘,初级阶段还需要大量学习

曾经有本书一年十倍,说的是每天赚1%,一年就可以完成10倍,理想非常丰满,现实非常残酷

本人曾是全职靠期货为生,从短线到波段到长线,最终发现低频比较适合自己。

关于交易部分,可以参考我的文字链接

零度:一个懂得很多道理的老韭菜的自白

希望能够帮助你。也祝福你交易顺利

股指期货交易比赛:中国股指期货交易的缺陷在哪,现如今国内的股指期货交易对A股市场有什么影响?

当前国内对于股指期货并没有完全放开,估值期货可以做空市场目前投资门槛较高,一般投资者难以参与!

沪深300(IF),上证50(IH),中证500(IC)
股指期货开户条件:
1:10笔商品期货交易记录
2:客户要进行股指知识测验
3:50万资金验资


上证50和沪深三百等指数期权可以联系我哦(可做空) 大家肯定想问市场上要是个股可以做空就好了,融资融券只有少部分标的可以去做,关于个股做空可以联系我哦 近期上线了一个霸道的业务欢迎咨询哦!(合规渠道不是对赌哦)

发布于 11:19

【期货基础知识】什么是股指期货?股指期货是什么

目前越来越多的交易者纷纷对股指期货表现出了浓厚的兴趣,对于一些不明所以的人来说股指期货具体是什么东西呢?有没有具体的产品,与股票又有何关联呢?

股指期货的全称是股票价格指数期货,有时也简称为期指或股指,主要是以股价指数为标的物的标准化期货合约,由双方约定在未来的某个特定日期,按照事先确定的股价指数的大小,进行买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。目前全世界有40多个国家有股指期货,我国现有三种股指期货合约,分别为沪深300股指期货IF、中证500股指期货IC、上证50股指期货IH。每一种股指期货根据时间不同各有四个合约,一个当月合约,一个下月合约和两个季月合约。

和股票相比,两者之前有很大的差异,其本质的区别就是现货与期货的区别,交易制度、交易方式的不同更有利于区分两者之间的关系。股指期货实行T+0的交易方式,只要在交易时间段内,当天开仓,当天就可以平仓,不必等到第二天平仓,同时股指是双向交易,买多、卖空都可以,而股票实行T+1,当天买入必须等到第二天才能卖出。股指实行的是保证金制度,股指是现货交易制度。在结算方式上,股指期货交易当天采用当日无负债结算制度,而股票没有。

展开剩余32%

在股指交易中主要以套期保值、套利保值的交易方式参与交易,因此股指期货市场是一个封闭循环的市场,套保盘为避险支付相应的保证金,投机盘为获得微小波动的盈利机会承担风险,形成了一个均衡稳定的模式。套保牛市少赚钱、熊市少赔钱,而投机就是牛市多赚钱、熊市多赔钱这也成为了股指期货交易市场上的一大特色。

有数据显示2016年我国的股指期货交易量全球排名为第三名,由此可以看出股指期货的魅力与潜力是巨大的,各位投资者不妨来一起研究一下吧!

以上就是有关【什么是股指期货?股指期货是什么】的解读,希望对您有所帮助,您有任何关于期货交易的问题,欢迎留言讨论,我们一起在期货交易的道路上走的更远。

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